Använd forex korrelation par

Använda valutakorrelationer till din fördel För att vara en effektiv näringsidkare är det viktigt att du förstår dina hela portföljer känslighet för marknadsvolatilitet. Detta är särskilt så när handel förex. Eftersom valutor prissätts i par, är det inte ett enda par som är helt oberoende av de andra. När du är medveten om dessa korrelationer och hur de ändras kan du använda dem för att kontrollera din totala portföljerexponering. (För en guide till alla forex, kolla in vår Investopedia Special Feature: Forex.) Definiera korrelation Skälet till ömsesidigt beroende av valutapar är lätt att se: om du handlade det brittiska pundet mot den japanska yenen (GBPJPY-paret) till exempel handlar du faktiskt ett derivat av GBPUSD - och USDJPY-paren, därför måste GBPJPY vara något korrelerat med en om inte båda dessa andra valutapar. Men ömsesidigt beroende av valutor härrör från mer än det enkla faktumet att de är parvisa. Medan vissa valutapar kommer att röra sig i tandem, kan andra valutapar flytta i motsatta riktningar, vilket i huvudsak är resultatet av mer komplexa krafter. Korrelation, i den finansiella världen, är den statistiska åtgärden av förhållandet mellan två värdepapper. Korrelationskoefficienten varierar mellan -1 och 1. En korrelation av 1 innebär att de två valutapar kommer att röra sig i samma riktning 100 av tiden. En korrelation av -1 innebär att de två valutapar kommer att röra sig i motsatt riktning 100 av tiden. En korrelation av noll innebär att förhållandet mellan valutaparet är helt slumpmässigt. Läsa korrelationstabellen Med denna kunskap om korrelationer i åtanke kan vi titta på följande tabeller, vilka visar korrelationer mellan de stora valutapar under februari 2010. Ovanstående tabell visar att under månaden februari (en månad) EURUSD och GBPUSD hade en mycket stark positiv korrelation på 0,95. Detta medför att GBPUSD, när EURUSD rallies, också har samlat 95 gånger. Under de senaste 6 månaderna var korrelationen dock svagare (0.66) men på lång sikt (1 år) har de två valutapar fortfarande en stark korrelation. Däremot hade EURUSD och USDCHF en nästan perfekt negativ korrelation av -1,00. Detta innebär att 100-tiden, när EURUSD rallied, sålde USDCHF av. Detta förhållande gäller även över längre perioder, eftersom korrelationssiffrorna är relativt stabila. Ändå är korrelationer inte alltid stabila. Ta exempelvis USDCAD och USDCHF. Med en koefficient på 0,95 hade de en stark positiv korrelation under det gångna året, men förhållandet försämrades avsevärt i februari 2010 av flera orsaker, bland annat oljepriset och bankens hawkishness. (För mer, se Använda räntesatsparitet att handla Forex.) Korrelationer Ändra Det är tydligt då korrelationer ändras, vilket gör att efterföljande förändringar i korrelationer är ännu viktigare. Sentiment och globala ekonomiska faktorer är mycket dynamiska och kan ändå förändras dagligen. Starka korrelationer idag kanske inte överensstämmer med den långsiktiga korrelationen mellan två valutapar. Det är därför mycket viktigt att ta en titt på sexmånaders efterföljande korrelation. Detta ger ett tydligare perspektiv på det genomsnittliga sexmånadersförhållandet mellan de två valutapar som tenderar att vara mer exakt. Korrelationer förändras av olika orsaker, av vilka de vanligaste inkluderar divergerande penningpolitiken, en viss valutapar s känslighet för råvarupriserna, samt unika ekonomiska och politiska faktorer. Här är en tabell som visar de sex månader efterföljande korrelationerna som EURUSD delar med andra par: Beräkna korrelationer själv Det bästa sättet att hålla aktuella på riktningen och styrkan i dina korrelationsparningar är att beräkna dem själv. Det kan låta svårt, men det är faktiskt ganska enkelt. För att beräkna en enkel korrelation, använd bara ett kalkylblad, som Microsoft Excel. Många kartläggningspaket (till och med några fria) låter dig hämta historiska dagliga valutapriser som du sedan kan transportera till Excel. I Excel, använd bara korrelationsfunktionen, som är CORREL (intervall 1, intervall 2). De ettåriga, sex-, tre - och enmånaders bakåtläsningarna ger den mest omfattande uppfattningen om likheterna och skillnaderna i korrelation över tid men du kan själv bestämma vilken eller hur många av dessa mätningar du vill analysera. Här ses korrelationsberäkningsprocessen stegvis för steg: 1. Hämta prissättning för dina två valutapar säger att de är GBPUSD och USDJPY 2. Gör två individuella kolumner, vardera märkta med ett av dessa par. Fyll sedan in kolumnerna med de senaste dagliga priserna som inträffade för varje par under den tidsperiod du analyserar 3. Skriv in CORREL (4) i botten av kolumnerna, i en tom plats. 4. Markera alla data i en av prissättningskolumnerna borde du få en rad celler i formeln rutan. 5. Skriv in komma 6. Upprepa steg 3-5 för den andra valutan 7. Stäng formeln så att den ser ut som CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Numret som produceras representerar korrelationen mellan de två valutapararna Även om korrelationer förändras är det inte nödvändigt att uppdatera dina nummer varje dag, uppdatera en gång i veckan eller åtminstone en gång i månaden är generellt en bra idé. Hur man använder den för att hantera exponering Nu när du vet hur man beräknar korrelationer är det dags att gå över hur man använder dem till din fördel. För det första kan de hjälpa dig att undvika att gå in i två positioner som avbryter varandra, Till exempel genom att veta att EURUSD och USDCHF rör sig i motsatta riktningar nära du kommer att se att ha en portfölj med långa EURUSD och långa USDCHF är detsamma som att ha praktiskt taget ingen position - det är sant eftersom, som korrelationen indikerar, när EURUSD rallyer, USDCHF kommer att genomgå en selloff. Å andra sidan håller långa EURUSD och långa AUDUSD eller NZDUSD liknar fördubblingen i samma position eftersom korrelationerna är så starka. (Läs mer i Forex: Wading Into valutamarknaden.) Diversifiering är en annan faktor att överväga. Eftersom EURUSD - och AUDUSD-korrelationen traditionellt inte är 100 positivt, kan handlare använda dessa två par för att diversifiera sin risk något medan de fortfarande behåller en kärnriktningsvy. Till exempel, för att uttrycka en bearish utsikt på USD, kan näringsidkaren, i stället för att köpa två partier av EURUSD, köpa en mycket av EURUSD och en del av AUDUSD. Den ofullkomliga korrelationen mellan de två olika valutaparna möjliggör mer diversifiering och marginellt lägre risk. Vidare har centralbankerna i Australien och Europa olika penningpolitiska förskjutningar, så i händelse av en rally i dollar kan den australiska dollarn bli mindre påverkad än euron. eller tvärtom. En näringsidkare kan också använda olika pip - eller punktvärden för sin fördel. Låt oss betrakta EURUSD och USDCHF igen. De har en nästan perfekt negativ korrelation, men värdet på en piprörelse i EURUSD är 10 för en hel del 100 000 enheter medan värdet av en piprörelse i USDCHF är 9,24 för samma antal enheter. Detta innebär att näringsidkare kan använda USDCHF för att säkra EURUSD-exponering. Heres hur hedge skulle fungera: säg en näringsidkare hade en portfölj av en kort EURUSD-mängd på 100 000 enheter och en kort USDCHF-mängd på 100 000 enheter. När EURUSD ökar med tio pips eller poäng, kommer handlaren att vara nere 100 på positionen. Men eftersom USDCHF rör sig motsatt till EURUSD skulle den korta USDCHF-positionen vara lönsam, sannolikt att flytta nära tio pips högre, upp 92,40. Detta skulle göra nettoförlusten av portföljen till -7,60 i stället för -100. Självklart betyder denna häck också mindre vinst vid en stark försäljning av EURUSD. men i värsta fallet blir förlusterna relativt lägre. Oavsett om du vill diversifiera dina positioner eller hitta alternativa par för att utnyttja din synpunkt är det mycket viktigt att vara medveten om korrelationen mellan olika valutapar och deras skiftande trender. Detta är kraftfull kunskap för alla professionella näringsidkare som innehar mer än ett valutapar i sina handelskonton. Sådan kunskap hjälper handelsmän, diversifierar, säkrar eller dubblerar på vinst. Bottom Line För att vara en effektiv näringsidkare är det viktigt att förstå hur olika valutapar rör sig i förhållande till varandra så att handlare bättre kan förstå deras exponering. Vissa valutapar rör sig i takt med varandra, medan andra kan vara polära motsatser. Att lära sig om valutakorrelation hjälper handlare att hantera sina portföljer mer lämpligt. Oavsett din handelsstrategi och om du vill diversifiera dina positioner eller hitta alternativa par för att utnyttja din synpunkt, är det mycket viktigt att tänka på korrelationen mellan olika valutapar och deras skiftande trender. (För mer, kolla in vår Forex Tutorial.) Så här använder du Valutakorrelation i din handel Så nu vet du vilken valutakorrelation som är och hur man läser den av ett snyggt diagram. Men vi satsar på att du undrar hur du använder valutakorrelationer kommer att göra din handel mer framgångsrik Varför behöver du denna underbara skicklighet i din trader8217s verktygspåse Det finns flera anledningar: 1. Eliminera kontraproduktiv handel Att använda korrelationer kan hjälpa dig att hålla dig ur positioner som avbryter varje andra ut. Som tidigare tabell och exempel förklarar vet vi att EURUSD och USDCHF rör sig i motsatt riktning 100. Att öppna en position lång EURUSD OCH lång USDCHF är då meningslös och ibland dyr. Förutom att betala för spridningen två gånger, skulle varje rörelse i priset ta ett par och den andra nere. Vi vill att vårt hårda arbete ska betala med något 2. Hävstångseffekt 8230Or förluster. Du har möjlighet att dubbla upp positioner för att maximera vinsten. Igen tar let8217s att titta på 1 veckans EURUSD - och GBPUSD-förhållande från föregående exempel. Dessa två par har en stark positiv korrelation med GBPUSD som följer bakom EURUSD praktiskt taget steg för steg. Att öppna en lång position för varje par skulle i själva verket vara som att ta EURUSD och fördubbla din position. You8217d använder i princip hävstångseffekt. Mucho vinst om allt går rätt och mycket förluster om sakerna går fel 3. Diversifiera risken Förstå att korrelationer finns kan du också använda olika valutapar men ändå utnyttja din synvinkel. Snarare än att handla ett enda valutapar hela tiden kan du sprida din risk över två par som flyttar på samma sätt. Välj par som har en stark till mycket stark korrelation (cirka 0,7). Till exempel tenderar EURUSD och GBPUSD att röra sig ihop. Den ofullkomliga korrelationen mellan dessa två valutapar ger dig möjlighet att diversifiera vilket bidrar till att minska risken. Let8217s säger you8217re hausse på USD. I stället för att öppna två korta positioner på EURUSD kan du korta en EURUSD och kort en GBPUSD som skulle skydda dig från viss risk och diversifiera din övergripande position. Om den amerikanska dollarn säljs kan euron påverkas i mindre utsträckning än pundet. 4. Säkringsrisk Även om säkring kan leda till att mindre vinster uppnås kan det också bidra till att minimera förluster. Om du öppnar en lång EURUSD-position och det börjar gå emot dig öppnar du en liten lång position i ett par som rör sig mot EURUSD, till exempel USDCHF. Stora förluster avvärjas Du kan utnyttja de olika pipvärdena för varje valutapar. Till exempel, medan EURUSD och USDCHF har en nästan perfekt -1,0 invers korrelation, är deras pip-värden olika. Om du antar att du handlar 10 000 mini-varor, är en pip för EURUSD lika med 1 och en pip för USDCHF lika med 0,93. Om du köper en mini mycket EURUSD, kan du hämta din handel genom att köpa en mini mycket USDCHF. Om EURUSD faller 10 pips, skulle du vara nere 10. Men din USDCHF-handel skulle vara upp 9.30. I stället för att vara nere 10, nu är du bara ner 0.70 Även om säkringar låter som den största saken sedan skivat bröd, har det vissa nackdelar. Om EURUSD samlas, är din vinst begränsad på grund av förlusterna från din USDCHF-position. Korrelationen kan också försämras när som helst. Tänk om EURUSD faller 10 pips och USDCHF går bara upp 5 pips, blir platt eller heck, faller också Ditt konto blöder mer rött än du vill. Var försiktig när du säkrar 5. Bekräfta utbrott och undvik fakeouts. Du kan använda valutakorrelationer för att bekräfta dina handels - eller utgående signaler. Exempelvis verkar EURUSD prova en betydande stödnivå. Du observerar prisåtgärden och letar efter att sälja på en breakout till nackdelen. Eftersom du vet, är EURUSD positivt korrelerad med GBPUSD och negativt korrelerad med USDCHF och USDJPY. Du kontrollerar om de andra tre paren flyttas i samma storlek som EURUSD. Du märker att GBPUSD också handlar nära en betydande stödnivå och både USDCHF och USDJPY handlar nära viktiga motståndsnivåer. Detta berättar att det senaste flyget är dollarrelaterat och bekräftar en eventuell breakout för EURUSD eftersom de andra tre paren flyttar på samma sätt. Så du bestämmer dig för att handla breakout när det inträffar. Nu let8217s antar de andra tre paren flytta INTE i storleksordningen som EURUSD. GBPUSD håller inte faller, USDJPY stiger inte och USDCHF är sidled. Detta är vanligtvis ett starkt tecken på att nedgången i eurousd inte är dollarrelaterad och sannolikt drivs av någon slags negativa EU-nyheter. Priset kan faktiskt handla under den viktiga supportnivån du8217ve har övervakat men eftersom de andra tre korrelerade paren aren8217t flyttar i proportion till EURUSD kommer det att saknas prishöjning och priset kommer tillbaka tillbaka över supportnivån vilket resulterar i en fakeout. Om du fortfarande vill handla denna inställning, eftersom du inte fick någon 8220korrelationsbekräftelse8221 från de andra paren, kan du spela det smart genom att minska risken och handla med en mindre positionsstorlek. Spara dina framsteg genom att logga in och markera lektionen fullständigtHur att använda Forex Correlation Stats Så här använder du Forex Correlation Stats På Daily Forex Stats Page hittar du forex korrelationsstudier och volatilitetsstudier. Forex korrelation statistik kan tyckas skrämmande, men en grundläggande förståelse för korrelationer kan gå långt för att hjälpa dig att bli en bättre näringsidkare. För att lära dig hur du använder volatilitetsdata, se: Så här använder du Forex Volatility-statistik. Faktum är att inte förstå valutakorrelationer när handel kan vara katastrofal, men genom att förstå lite mer om korrelationer kan många fallgropar undvikas8230 och eventuellt kan ytterligare strategier läggas till din Forex trading arsenal. Korrelationer används för att hjälpa oss att bestämma vilka branscher att ta och vilka som ska filtreras ut, samt hjälpa oss att kontrollera risken. Vad är en Forex-korrelation En korrelation är ett mått på hur mycket en valuta rör sig med en annan. Korrelationerna kommer att ligga mellan -100 och 100, den tidigare betyder att de rör sig i motsatta riktningar till varandra, och den senare betyder att de rör sig i samma riktning. Numret mellan -100 och 100 visar styrkan i förhållandet. -100 visar att två olika par alltid rör sig omvänd mot varandra under perioden som testas. På sidan Daily Forex Stats kan du testa korrelationer över olika tidsrymder och olika tidsramar som timme, dagligen eller veckodata. En läsning av 86 visar att det finns en väldigt stark korrelation mellan två valutapar8211 de flytta i samma riktning, ofta, men inte hela tiden. En 100 korrelation innebär att två par rör sig i samma riktning. A -100 korrelation innebär att paren rör sig i motsatta riktningar. En korrelation av 0 (noll) eller ett litet positivt eller negativt tal (t ex -30 eller 25) betyder att paren inte har någon riktig korrelation och om de rör sig tillsammans är det mer sannolikt att vara slumpmässigt än någonting signifikant. Typiskt är en korrelation av -70 signifikant och anmärkningsvärt, medan - 80 är en stark korrelation (eller stark invers korrelation om den är negativ). Korrelationer mäter inte storleken. Till exempel har USDJPY och GBPJPY en 98,7-korrelation baserat på diagrammet nedan. De flyttar vanligtvis i samma riktning, men det betyder inte att de flyttar samma belopp. Baserat på volatilitetsdata (en separat stat som visas på sidan Daily Forex Stats) rör USDJPY för närvarande 72,7 pips medan GBPJPY flyttar 137,4 pips per dag. Detta är viktigt när man säkrar och försöker kontrollera risken, diskuteras senare. Korrelationer förändras ständigt, vanligtvis i en långsam takt. De exakta siffrorna som används i alla dessa exempel kan ändras varje dag. Kontrollera alltid de senaste korrelations - och volatilitetsdata. Med detta sagt uppvisar vissa par i allmänhet starka positiva och inverse korrelationer med var och en, även om den exakta korrelationsmängden fluktuerar över tiden. Statistiken över Daily Forex Stats uppdateras dagligen för att återspegla valutakursrelateringen mellan par. Korrelationerna presenteras i en matris som visas i tabellen nedan och presenteras för tim-, dags - och veckodata. Daily Forex Correlation Table 8211 30 december 2013 Om vi ​​tittar ner på EURUSD-kolumnen ser vi att EURUSD har en stark invers korrelation på -95,9 till USDCHF. När ett par går upp kommer den andra att gå ner mycket av tiden. EURUSD och GBPUSD delar vanligtvis en signifikant eller stark positiv korrelation, men vid tidpunkten för denna ögonblicksbild var korrelationen bara 58,2, vilket är mycket betydande. De veckovisa uppgifterna på Daily Forex Stats-sidan visar dock att i samband med veckotidsramen är korrelationen 90, så på längre sikt går paren fortfarande ofta tillsammans. Baserat på diagrammet finns det ingen korrelation mellan EURUSD och NZDUSD: 5. AUDUSD och USDJPY delar för närvarande en mycket stark invers korrelation (en flyttar upp den andra nedåt) vid -96,9. Handel med en reglerad valutahandel, som erbjuder nära nollspridningar på ECN-konton, scalping välkomna och enkla insättningar och uttag Nedan följer några riktlinjer och användningsområden för valutakorrelationsdata. Hur man använder Forex Correlation Data 8211Shortsidens handlare kommer att hitta de timliga och dagliga korrelationsstudierna som är mest användbara. Långsiktiga näringsidkare kommer att vilja övervaka dagliga och veckovisa korrelationer. 8211 Om du har flera positioner som är högt korrelerade (positivt värde över 70) betyder det att par flyttar något i tandem. Det betyder att du kan överexponeras till en valuta, trots att risken för varje position hanteras. Med hjälp av tabellen ovan, om du har länge GBPUSD och GBPJPY, delar dessa två par en 91,9-korrelation. Det betyder att de ofta rör sig i samma riktning, vilket innebär att du kan vara potentiellt överexponerad för GBP, för om en av dessa par släpper den andra sannolikt också, vilket resulterar i två förlorande affärer. 8211Du kan säkra en handel i ett valutapar med en handel med en annan som har ett högt (över 80) negativt tal. Till exempel kan du ta en lång tid i EURUSD och en lång i USDCHF eftersom de går i motsatt riktning en position häckar den andra. Var medveten om vilken valuta som listas först men. EURUSD och USDCHF rör sig i motsatta riktningar men det beror på att USD endast är basvalutan i ett par. Om du är lång den EURUSD och korta USDCHF betyder det i huvudsak att du har två korta positioner i USD8211double exponeringen. Det kan vara bra om det rör sig till din fördel, dåligt om USD rör sig mot dig. 8211Just eftersom två par är mycket negativt eller positivt korrelerade betyder det inte att de helt kommer att kompensera varandra förlorar när du försöker häcka. Eftersom varje par kan flytta en annan mängd (mer eller mindre flyktig) är volatiliteten en annan faktor som måste beaktas när man tittar på säkring. 8211Om du tror att en valuta kommer att vara stark, till exempel USD, kan du köpa USD mot ett antal andra valutor som är något eller mycket korrelerade. Detta kommer att öka USD-exponeringen, men varje par kan ge olika mål, stopp och risk. Om du inte gillar handeln i ett par, kan du kanske hitta en bättre inställning i ett annat par som är starkt korrelerat. Du får en liknande handel men med en bättre inställning. 8211 När två eller flera par är högt korrelerade kan korrelationen användas som en bekräftelse på de rörelser som uppstår. Till exempel, om GBPUSD gör ett stort steg högre men EURJPY doesn8217t (91,3 korrelation vid skrivningstid) kan det varna att flytten högre i GBPUSD snart kommer att misslyckas. Tänk på att GBPUSD-paret har sin egen trend som påverkar och påverkas av EURJPY och vice versa. 8211 Divergences från korrelationer är potentiella handelsmöjligheter samt potentiella varningssignaler att något betydande pågår i en av valutorna. Par som skiljer sig från långsiktiga korrelationer kan komma tillbaka och ge en handelsmöjlighet, eller det kan innebära en sammanfattning av korrelationen. Jag vill utvidga dessa ämnen genom att skriva mer djupgående artiklar om de ämnen som diskuteras i den här artikeln. Vänligen lämna dina frågor eller kommentarer, eftersom det hjälper mig att bestämma var mer information behövs. Forex Correlation Summary Detta är en kort och ofullständig introduktion till korrelationer. Det rekommenderas att handlare utbildar sig mer om korrelationer och känner till statistik. Se sidan Daily Forex Stats för att vara medveten om aktuella korrelationer. Se hur positivt och negativt korrelerade par interagerar med varandra. Det kan hända att du är medveten om korrelationer kan hjälpa dig att kontrollera risken, hitta alternativa handelsstrategier och varna dig för potentiella faror eller möjligheter. Ladda ner Forex Strategies Guide för Day and Swing Traders 2.0. Över 300 sidor av Forex-grunderna och 20 Forex-strategier för att tjäna pengar på den 24-timmars Forex-marknaden. Detta är inte bara en eBook, det är en kurs att bygga upp din skicklighet steg för steg.